Tsi negociação estratégias

Índice de Força Verdadeira - TSI. DEFINIÇÃO do Índice de Força Verdadeira - ETI. Indicador de momentum técnico que ajuda os comerciantes a determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda de uma segurança, incorporando o momentum de compra a curto prazo do mercado com os benefícios atrasados ​​das médias móveis. Dia EMA é aplicada à diferença entre dois preços de ações e, em seguida, uma EMA de 13 dias é aplicada ao resultado, tornando o indicador mais sensível às condições do mercado prevalecente Depois que os dados são suavizados, alguns cálculos são feitos para fazer O indicador está em uma faixa de 100 a -100, ou de 1 a -1.BREAKING Down Índice de Força Verdadeira - ETI. Uma linha de sinal EMA de 7 dias é normalmente adicionada - como é ao indicador de divergência de convergência média móvel - para Ajudam a identificar reversões Além disso, valores de -25 e 25, como os níveis de 30 e 70 usados ​​no índice de força relativa, também podem ser usados ​​para identificar níveis onde uma segurança é sobre-comprada ou sobrevenda. O indicador de força verdadeira é uma variação do índice de força relativa. Visão geral do índice de força verdadeira pelo TSI Trader. O índice de força verdadeira TSI é um indicador de momentum extremamente responsivo com muito pouco tempo de atraso na sua representação do movimento de preços. Que quando está subindo acima de zero, o preço também está subindo também, quando o indicador está caindo abaixo de zero, preço também está caindo Talvez isso soa muito bom para ser verdade, mas é verdade. O desafio com o uso do indicador TSI não é com As condições descritas acima, mas com as condições não descritas acima Por exemplo, o que está acontecendo com o preço quando o indicador está acima de zero e não subindo Ou, o que está acontecendo com o preço quando o indicador está subindo, mas abaixo de zero E assim por diante Darn, apenas Quando pensamos que encontramos o Santo Graal para roubar o mercado de ações de riquezas Há sempre uma captura, isn t lá Felizmente, há uma solução bastante decente para responder às perguntas que eu levantar E que eu O uso de adicionar uma média móvel ao indicador TSI Pode-se usar um crossover do indicador em relação à média móvel adicionada nos casos em que a direção do preço não é uma certeza. Assim, por exemplo, se o indicador estiver lendo abaixo de zero, A única certeza é que o preço vai para o sul se o indicador continua a cair. Mas se o indicador está subindo abaixo de zero e cruzou-se através de sua média móvel acompanhante que pode ser tomado como um sinal de compra. Este gráfico demonstrará o que eu discuti É um gráfico diário do GDX O indicador TSI é apresentado no painel abaixo do preço ea sua cor é roxo A linha azul é a média móvel do indicador TSI Aqui tenho o indicador TSI definido como 13,13 A média móvel do indicador TSI Está definido para 3.I ter desenhado linhas brancas verticais onde o indicador começa a atravessar através de sua linha de média móvel e linhas brancas onde o indicador não consegue subir mais acima da ZERO LINE Este gráfico é de 6 semanas de movem preço diário Ent e você pode ver que o indicador com precisão deu-nos 3 agradável comprar e vender signals. Here é outro olhar usando o mesmo TSI e configurações de média móvel Esta vez o gráfico é de GLD em uma visão de 60 minutos, em vez de um chart. And diário Vemos que nos últimos 6 ou 7 sessões diárias de negociação a TSI deu-nos um par de comprar agradável e vender sinais verticais linhas brancas Estes comércios foram kinda não-brainers porque o aumento TSI indicador foi acima ZERO o tempo todo, portanto, nós conhecemos esse preço Estaria aumentando com it. Also eu chamarei a sua atenção o comércio possível nos dado pelo nosso entendimento das Bandas Bollinger Comprando na ruptura da banda inferior circundado e vendendo em uma ruptura da banda superior também circulou teria funcionado bem O momento deste comércio teria sido um pouco diferente do que o primeiro comércio TSI, mas muito similar. By agora as rodas em seu cérebro deve estar girando E se um cara combinado uma compreensão das Bandas Bollinger juntamente com a verdadeira força I Ndex Like, use os dois indicadores em conjunto Um para confirmar o outro Hummm. Now vou mostrar-lhe uma segunda estratégia de negociação usando o Índice de força verdadeira Esta estratégia usa o conceito de divergências Normalmente, quando o preço está subindo, o TSI também está subindo e como O TSI vai mais alto, mas o que acontece é que quando o preço aumenta, o TSI não confirma o rali por fazer o seu próprio maior. Quando isso acontece, ele levanta uma bandeira amarela brilhante para cautela e inevitavelmente Um sinal de venda. Aqui está um exemplo de uma divergência onde o preço continuou mais alto, mas o indicador TSI não seguiu mais alto Em vez disso, ele avisado de impulso decrescente que não seria capaz de continuar sustentando preços cada vez mais elevados Este gráfico diário do S P500 Observe como a TSI estava gritando VENDER durante dias antes de maio de 2010 mini-crash ocorreu, divergindo da escalada S preço P500. Nós também aprendemos a técnica de usar uma média móvel no TSI para gerar E comprar e vender sinais Observe como o roxo TSI indicador cruzou abaixo da média móvel azul e ficou lá por quase duas semanas completas antes do crash. Now vamos olhar para outro exemplo do verdadeiro índice de força, onde nos dá um sinal de venda enquanto o preço Continua maior em divergência ao indicador. Este exemplo é de prata SLV diária O que é realmente interessante é que a ETI não deu um, mas dois sinais de venda no curso de apenas uma semana ou assim que eu coloquei um círculo branco em torno do preço quando fez Uma maior alta, enquanto vemos que a TSI fez uma menor alta Ambas as situações representadas gritando SELL sinais Dê uma olhada Note quão acentuadamente SLV tenta corrigir a divergência. O que se segue é um gráfico horário de Hecla Mineração HL Observe como o preço está sendo negociado de forma plana para Literalmente 4 dias Mas o TSI é não acredita que as coisas devem ser plana Em vez disso, com stealth, ele está subindo e subindo, cada vez mais perto do ZERO cruzar Quando ele crossover preço explode para a cabeça Remembe R, quando o TSI está aumentando acima de zero, é uma certeza matemática que o preço também está aumentando. Meu blog List. TSI-Vector Strategy. Subscribe via e-mail. Subscrever meu blog. Subscrever em um leitor. Blog Archive. Make um TSI Trader Chart. Precious Metals. US Dollar Index. John Townsend Visualizar o meu perfil completo. Stock Quotes. The TSI Trader. In o painel esquerdo da página inicial, você vai encontrar links para 13 símbolos ticker que receberam o meu melhor TradeStation Walk-Forward Otimização Esforço clicando em um dos links irá levá-lo para uma visão geral de como relativamente bem sucedida a minha estratégia TSI-Vector foi com essa segurança particular em uma base de negociação diária e inclui links para todos os outros símbolos ticker estudado. Minha expectativa é de que, por Este fim de semana vou ter concluído a próxima fase do meu trabalho, que é preparar para a comunicação pública dos sinais de negociação em tempo real gerados para cada símbolo ticker e para fornecer um mecanismo para a sua gravação. Uma característica incomum da estratégia é t Chapéu todos os comércios - entrada e saída - são conduzidos no sino de abertura da NYSE em 9 30 am EST com uma ordem de mercado simples Outro recurso é que o computador me dará os sinais no dia precedente em 4 01 pm EST - e A partir daí eu vou ser capaz de postar os detalhes logo depois Esses recursos, se a estratégia se revelar útil, será muito conveniente e fácil para todos o uso s. Uma vez que eu tenho um caminho para o meu trabalho com o TradeStation WFO Walk-Forward Optimizer descobri Que a confiabilidade da sua produção é contingente na estratégia de entrega de um mínimo de 400 comércios para análise Isso foi extremamente desanimador para mim, como nada que eu estava testando iria entregar que muitas operações Minha conclusão corrida do SP 500 ETF SPY cobriu o movimento de preços diários De 20 anos contudo totalizaram somente 235 negócios O ouro ETF GLD só volta atrás 9 anos e minha estratégia longa só gerou apenas 41 trades. So o que eu estou tentando dizer é que estas estratégias podem não funcionar É inteiramente possível Que o tamanho da amostra, ou seja, o número de negócios é insuficiente para a confiabilidade. Mas para ser justo, é possível que eles vão trabalhar da mesma forma. Neste ponto, realmente não sei. Vou postar os comércios diariamente, atualizar uma planilha que registra os sinais , Preços, etc, então vamos apenas ver e ver o que acontece Será uma outra aventura - e espero que uma aventura com um arco-íris bonito ou pote de ouro no final. A propósito, se você encontrar um link ou imagem ou o que quer que faz Não parece estar funcionando corretamente, por favor, deixe-me saber Sem dúvida eu tenho jogado tantas bolas por 16 horas por dia para produzir isso que eu tenho esquecido algo Eu vou apreciar a sua entrada Obrigado. Esta noite eu estava refletindo sobre uma pergunta feita por um Leitor sobre se este ou aquele estoque de mineração parecia oferecer o maior bang no curto prazo, como parece o touro de ouro e seus estoques de mineração relacionados declararam guerra a ser reprimido um outro dia único. Decidi escrever um pequeno programa de computador para ajudar Eu chego a s Ome respostas e este post irá compartilhar com você a avaliação de hoje de 105 questões relacionadas com mineração em detalhe modesto. It não demorou muito para descobrir qual métrica para usar para a minha consulta O caminho de menor resistência, a curto prazo de qualquer maneira, é Para os mineiros para atingir o nível de preços deste passado 22 de março Este foi um ponto alto seguido por uma enorme diferença menor e preço não deve ter nenhum problema de recuperar esse nível como o touro adianta ahead. A rápida olhar para várias ações revelou uma clara semelhança com a minha Observação dos vetores de mercado Gold Miner ETF GDX - veja a carta acima Agora a única pergunta era como eu codigo algo que me dirá algo potencialmente útil. Eu contei o número das barras desde 22 de março e determinei o número surpresa, surpresa para ser 100 A partir daí eu pensei que seria interessante ver que ações tinham segurado o melhor sobre a última sessão de negociação de 100, e quais foram crucificados sem misericórdia. Então isso me deu o código do computador. Fechar 100 100.Em inglês significa subtrair hoje s preço de fechamento do preço de fechamento 100 dias de negociação atrás, dividir esse resultado pelo preço de 100 bares atrás, em seguida, multiplicar a coisa toda por 100 O resultado é a percentagem que o preço Tem caído ao longo dos últimos 100 sessões de negociação. Eu fiz duas cartas detalhando os resultados deste cálculo para 105 títulos relacionados com a mineração Primeiro é um gráfico que alfabetiza os símbolos ticker com a mudança de preço, e segundo é um gráfico que lista o mesmo ticker Símbolos organizados pela primeira vez por aqueles que foram corrigidos pelo menos e os dados continuam para os mineiros que foram corrigidos mais severamente. Assim, eu acho que a pergunta óbvia é, o que isso nos diz e quais ações oferecem o melhor bang para o buck. Hummmm eu tinha medo que você ia perguntar isso. Bem, isso depende. OK, essa resposta não ajudou muito, fez it. Here é a coisa que as ações com a maior força relativa provavelmente tem algo muito óbvio indo para o M na forma de fundamentos que é compreendido pelos participantes do mercado Se for verdade, isso provavelmente explica, geralmente, por que eles estão superando o resto Por qualquer motivo, os investidores nos últimos 100 dias de negociação foram relutantes em perder suas posições longas nesses títulos Como a histeria vendendo capitulados Investidores vistos esses títulos como um pouco seguro, eu acho. Mas esses mesmos estoques atualmente superando estar à frente da embalagem de um ano a partir de agora. Talvez, mas eu duvido. O que tende a acontecer é o mercado wrings o potencial Ganho de um conjunto de ações, em seguida, olha para um novo conjunto de ações que são comparativamente subvalorizado Assim, o que está quente agora não é quente later. Another coisa que acontece é que as ações agora estão fazendo isso no contexto do preço atual de Ouro e prata Quando o preço do ouro e da prata começa a foguete as ações no fundo da pilha de hoje s, que são mais severamente dependentes do preço do ouro e prata e, portanto, extremamente fora de favor w O preço do metal da galinha é baixo, foguete totalmente após os outros em termos da apreciação do preço deve quando os preços do metal precioso fazem um avanço substancial. O comércio o mais seguro a curto prazo pode bem ser o grupo dos mineiros que mostram a força relativa a mais presentemente e lá pode Bem ser histórias de horror subjacentes ao desempenho de preços das ações que aparecem atualmente como cães comparativos. Eu acho que o meu incentivo é reconhecer que naquela pilha de cães há vencedores incríveis que foram deslocados no caos. I incentivá-lo a fazer sua pesquisa , Leia os relatórios trimestrais da empresa e considerar como a margem de lucro de alguns dos cães de hoje s mudará astronomicamente se quando o preço do metal precioso foguete maior Se nos escombros você encontrar alguns candidatos promissores e manter firme, você vai superar os líderes de hoje Em minha opinião. Tenha um fim de semana grande e mantenha-se no toque. Este borne breve é ​​para aquelas almas infelizes que me seguiram para a direita no Claude Resources CGR muck a Nd ter perseverado o pesadelo de segurar um enorme draw-down para um longo período de tempo eu recomendo-lhe a sua coragem, a sua fé no mercado de touro de ouro e sua capacidade de ser a qualidade muito necessária desta vez, o que é claro, É a qualidade conhecida como paciência. Eu fiz um gráfico simples de CGR para compartilhar com você No lado esquerdo do gráfico é a ação de preço diário, e no lado direito é o semanal. Os ganhos e ganhos estimados em ambos os gráficos são de 2009 para a frente e são current. Here é o gráfico. A empresa anunciou recentemente os seus ganhos para Q2 e você pode ler a transcrição da teleconferência que tenho se interessado eu didn t receber qualquer iluminação parafusos de inspiração da discussão, mas que s OK A empresa está cortando caminho de volta sobre as despesas, visando os locais de mineração com os graus mais elevados de minério de ouro e, basicamente, fazendo o que parecem ser decisões razoáveis ​​que irão ajudá-los a enfrentar a tempestade. Probably a um tidbit de algum interesse para Me foi a discussão sobre a tomada de um 10 milhões atingiu este trimestre Eles decidiram que, como a valorização do ouro tem diminuído acentuadamente recentemente, a valorização do ouro em suas minas diminuiu assim que reconheceu isso, declarando uma perda de ajuste para o seu valor contábil tangível. Acho que faz sentido Então agora seu valor contábil tangível, eu li, é de 1 00 por ação Mas como a ação vende por apenas 23 centavos por ação, eu acho que isso significa que suas ações se vendem por 23 de valor contábil tangível Eu poderia ter sido uma matemática Professor, right. But voltando ao gráfico acima, e meu comentário sobre o potencial para CGR para se tornar um bagger 10 em um futuro não tão distante, você pode se lembrar de um artigo que eu escrevi sobre minhas experiências comerciais durante o 2008 semelhante inferno E Se você se lembra do artigo ou não, o meu lembrete relevante para agora é que o estoque que eu tinha feito finalmente fundo em literalmente 2 5 centavos, e dentro de pouco mais de 2 anos depois disso, o estoque subiu o que ascendeu a 2766.Thenses coisas acontecem E quando T O setor de mineração é derrubado, ele é levado para baixo Mas o touro de ouro, por qualquer medida que eu estou ciente, está vivo e bem Na verdade, eu realmente acho que Fibonacci pregado o fundo exato no final de junho e não vamos lá novamente. Em outros mártires, temos um indicador de Índice de Força Verdadeiro TSI tendência quebra de linha em ambos os gráficos - um usando o mais lento e tendência seguindo TSI 25,13 eo outro usando o TSI rápido 7,4.Temos também um sinal positivo de divergência BUY Em ambos os gráficos Sobre o único sinal da COMPRA que falta para a refeição cheia do tamale é o crossover ZERO Com leituras de apenas -0 05 e -0 18 nós somos apenas sobre there. Smile - você merece it. I sido vacationing em Bar Harbor, Maine Esta semana e dirigindo para o Quebec hoje para algumas visitas turísticas em torno das bordas eu tenho sido cortar os dentes sobre a utilização do TradeStation Walk-Forward Optimizer sobre as estratégias de que tenho escrito recentemente É uma experiência humilhante, não se esqueça disso, mas eu Como um bom desafio - o mais impossível, o better. But para O que vale a pena, eu tive algum sucesso modesto - tanto em termos de descobrir como funciona e conseguir algo para passar o teste aparentemente impossível. Aqui está um gráfico da minha primeira conquista usando a estratégia SPY-1. Estou encontrando lá é Um conjunto de idéias específicas ou habilidade para escrever estratégias e eu parecem ter dominado esse desafio, pelo menos na maior parte, mas a habilidade de pensar como o otimizador walk-forward, para antecipar corretamente o que vai funcionar, o que vai falhar e saber como Obter o resultado desejado é novo para mim e vai levar tempo para descobrir muito tempo. Eu também tenho tentado manter um olho naqueles patifes em Wall Street e fez um par de gráficos para compartilhar com you. First vamos olhar para O Gold Miners ETF GDX seguido por Gold Futures GC. O fundo nos mineiros de ouro veio na quarta-feira 29 de junho como o próprio Fibonacci nos disse e foi confirmado com a abertura gap de segunda-feira 22 de julho que saltou os mineiros em liberdade. Linha de tendência emancipação foi s Uccessfully retested terça-feira e quarta-feira da semana passada e os mineiros devem agora estar prontos para rock n roll. Speaking de linhas de tendência, vários posts atrás na seção de comentários eu observei que ouro poderia muito bem ter concluído seu ciclo diário, mas a coisa irritante era que O preço ia deixar o ângulo deste primeiro ciclo intermediário diário notavelmente mais acentuado do que o comparável no bottom. I 2008 desenhou uma linha de tendência no meu gráfico em casa e refletiu em meus comentários que o ouro teria que negociar para baixo para cerca de 1250 para Chegar a um ângulo de linha de tendência equivalente O gráfico seguinte mostra a linha de tendência que eu desenhei em azul e como eu estava 5 ou mais dias cedo com pensar ouro tinha fundo, olhe onde o preço fez bottom. Yup, à direita na linha de tendência que fiz semanas antes Na verdade, esta linha de tendência recente é 1 mais íngreme do que o espécime de 2008 Fechar o suficiente para me. Symmetry Há sempre uma maneira de encontrar simetria e equilíbrio na forma como o preço do ouro se move - tanto em termos de preço e tempo Este ciclo diário atingiu o pico no dia 1 8 de um ciclo de 28 dias - praticamente pregar a 62 8 medição em termos de dias de tempo, não preço. Nós tivemos um par de longish ciclos diários em 28 e 29 dias Talvez este novo ciclo diário de segunda-feira será o dia 3 da média 24 dias de duração será um ciclo mais curto e embalar um soco poderoso, também. Eu fiz isso para Quebec - off para encontrar alguns crepes, coqauvin, croissants e qualquer outra coisa. No dia passado eu era capaz de nocautear 10 novos testes de volta usando A verdadeira força Índice TSI estratégia de vetor Os resultados são promissores e neste post vamos dar uma olhada neles em algum detalhe, e também dar uma olhada em suas respectivas curvas de equidade. Estou encontrando que, como tenho vários símbolos ticker que respondem bem Para a estratégia que está ficando um pouco mais rápido para adicionar novos candidatos promissores Finalmente, eu gostaria de ter cerca de 50 destes em jogo, em seguida, fazer o trazer-me para baixo ao processo de realidade de usar o TradeStation Walk-Forward analisador e, assumindo que há qualquer coisa Esquerda para olhar, começar a postar o Comércios em tempo real e ver o que acontece. A área no painel do lado esquerdo da home page será usado para gravar os comércios em tempo real vou substituir o gizmo Stock Quotes estoque apenas abaixo Assinar meu blog com uma lista de espero 50 ações estratégias Cada ação listada incluirá o sinal indicado para a ordem de mercado aberto de comércio do dia seguinte s O sinal será ou COMPRAR, VENDER, HOLD ou NO TRADE Além disso, cada símbolo ticker link para sua própria página separada com os dados Tenho em relação aos seus resultados de teste de volta e uma gravação do seu desempenho em tempo real. I propositadamente concebido a estratégia de modo que é inteiramente baseado em onde o estoque termina no fim de cada dia Ou seja, às 13 01 est sei O sinal de ordem de mercado para a manhã seguinte s NYSE aberto em 9 30 am est Não será nada complicado de usar porque um quer compra, vende ou detém no aberto todas as manhãs Sem ordens de limite, sem ordens de parada, etc Apenas a ordem de mercado para COMPRAR Ou VENDA Minha estratégia é escrita deste wa Y e que é precisamente o que ele volta testes. Vamos olhar agora para um gráfico que detalha os 10 novos candidatos de teste de volta Um número destes são empresas de mineração, mas daqui em diante eu estarei expandindo mais amplamente para as ações que são membros do O índice SP 500. Um dos entendimentos sendo trazido em foco mais claro como eu faço este material de teste de volta tem a ver com o tópico geral de risco e dor Cada estratégia me dá uma oportunidade de controlar ambos os conceitos muito bem Mas o interessante é que Se um tem uma tolerância decente para a dor, temperado por uma compreensão precisa de risco, ao longo do tempo que a pessoa vai, de longe, fazer o máximo de dinheiro. As duas SP 500 ETF SPY estratégias oferecem bons exemplos desta observação Ambos têm extremamente perda de vitória Razões 88 6 - 86 5 com Média Média Líquida por Negociação 150 - 160 No entanto, ambos também têm uma grande perda de comércio superior a 1000.Como eu sou capaz de ajustar o valor para a variável stop loss, os resultados mostrados acima têm a parada Perda para SPY-1 Definido para 15 e SPY-2 é definido como 11 Se eu tentar evitar o grande comércio perdedor em SPY-1 por ratcheting para baixo a perda stop de 15 para 4, o maior comércio perdedor encolhe de 1.055 para 815 E um par mais apertado de Apenas 2 rendimentos um menor ainda maior menor comércio de 690. Mas a fricção é que a 15 stop loss mostrado acima para SPY-1 rendimentos, mais de 10 anos, um lucro líquido total, incluindo comissões despesas - 7 para comprar, 7 para vender de 13.221 A perda de 4 paradas produz um Lucro Líquido Total muito menor - 8,063. Ao tomar menos risco com a parada de 4 vs 15, o maior perdedor encolheu 240 1055 - 815 Mas o Lucro Líquido Total rendeu ao usar a perda de 4 paradas também encolheu - por Um whopping 5,158 13,221 - 8,063.Minha pergunta é reduzir a maior perda de 240 vale a pena desistir 5,158.If realmente não pode ter muita dor, deixando cair a perda stop de 15 para 2 traz o pior comércio para baixo de uma perda de 1055 para 690, Mas também cai o Total Lucro Líquido para 7,248 Esta estratégia permitiria que um para dormir melhor à noite, eu suponho, Mas no final pode-se considerá-lo sono caro - para a melodia de 5,973. Aqui está um gráfico dos primeiros 4 símbolos ticker Equity Curves AEM AU COST e GG. The Costco COST e Goldcorp GG estratégias foram um pouco lento para entrar em marcha - kinda spinning suas rodas para os primeiros 8 - 10 comércios A Agnico Eagle Minas AEM equidade curva é apenas sobre o livro perfeito perfeito. Aqui estão os próximos 4 JCP NCMGY NEM e SA. No primeiro blush a curva de equidade de JC Penny parece questionável após o comércio 20 Os dados que não é visto é que JC Penny cobriu ao mesmo tempo como o comércio 20 - Fevereiro de 2007 em 87 18.Any idéia onde JCP fechou esta sexta-feira passada Se não, a resposta é 14 28 Nos últimos 6 anos, as ações da JCP Ter perdido 83 62 Enquanto isso, a estratégia abençoar seu coração continuou tentando ganhar dinheiro e realmente não chegar a lugar nenhum, mas não perdeu muito muito pouco, na verdade, apenas algumas centenas de dólares. E finalmente, para as duas curvas de equidade de SPY. Se você seguiu a caixa de diálogo acima sobre tolerância ao risco e stop loss set Você entenderá por que cada estratégia exibiu uma faca de faca viciosa ou dois em suas curvas de equidade de outra forma perfeita. Eu espero que você tenha uma boa semana e manter contato, OK. Estou muito contente de informar que eu finalmente e com sucesso escreveu o computador Código para executar o meu Índice de Força Verdadeira Indicador TSI Estratégia orientada por vectores na plataforma TradeStation. Se você tem uma boa educação em programação isso pode ter sido uma tarefa fácil Mas para mim, foi o desafio de programação mais difícil que empreendei em um longo tempo Tempo Eu não posso dizer-lhe quantas horas eu olhei para a minha tela tentando descobrir como escrever uma única linha de código para esta plataforma, porque o meu agora nativo Think ou Swim plataforma faz as coisas de forma muito diferente Era como aprender a andar por toda parte Novamente Eu caí tantas vezes Eu comecei a me perguntar por que até mesmo se preocupar em voltar até Neste momento eu estou realmente feliz por eu não parar. De qualquer maneira, isso está atrás de mim agora, graças a Deus Os resultados que eu recebo usando a plataforma TradeStation São os mesmos que o código que eu escrevi para Think ou Swim Mas a vantagem é que TradeStation tem uma capacidade infinitamente mais poderosa para testar valores de entrada e ainda melhor que eu não tenho chegado ainda tem a capacidade de fazer simulações cego do código em O gráfico de preços e, em seguida, otimizar, de modo que, eventualmente, deve-se ter uma boa idéia real de quão bem a estratégia é susceptível de realmente trabalhar em tempo real trading. So até agora - todas as 24 horas - Tenho tinkered com vários símbolos ticker usando TradeStation E eu gostaria de dar-lhe um olhar para os resultados Os resultados incluem uma compra de 7 e 7 comissão de comissão de venda. Em primeiro lugar, vamos olhar para um gráfico de 5 símbolos ticker que incluem várias medidas da eficácia da estratégia sobre desempenho preço passado E segundo , Vamos dar uma olhada nas Equity Curves para cada ticker symbol. I quero dizer-lhe direito à frente que, enquanto o que eu estou mostrando é 100 verdade, eu duvido que o desempenho em tempo real que vamos começar a assistir em breve vai olhar isso Bom o Walk-forward testes ainda tenho que começar vai deixar um pouco de ar fora dos pneus e me dar uma maneira de saber quais valores para usar para as várias entradas para que eles não são muito otimizado ler curva-montado, oferecendo uma probabilidade estatisticamente som de ser Depois de concluir esse processo, então vamos começar a assistir isso em tempo real e ver como ele funciona, OK. Aqui estão as curvas de equidade para cada símbolo ticker Uma pequena explicação sobre o que procurar é oferecido na parte inferior esquerda da seção A imagem. Tenha um grande fim de semana.